Die Gevare Van Forex Back Testing - Hoe Om 'N Tegniese Forex Strategie Evalueer

Die gevare van Forex back testing - Hoe om 'n tegniese Forex Strategie evalueer Opgedateer op: 9 April 2013 by 08:00 Trading behels getalle. Ons moet 'n baie berekeninge te maak om die prys aksie te ontleed en kry 'n begrip van markbewegings. Terwyl die ekonomiese gebeure gewoonlik volg 'n merkbare patroon van oorsaak en gevolg wat duidelik kan wees selfs sonder die gebruik van tegniese metodes, is dit moeilik om die ewekansige beweging van die prys sonder die verskaf tegniese metodes gereedskap te evalueer. As dit moeilik is om toegang / uitgang punte te definieer sonder die gebruik van getalle, het numeriese gereedskap baie gewild onder handelaars van alle agtergronde sedert die vroeë dae van die ontwikkeling van tegniese ontleding. Oor die jare, het die begeerte om saam te vat en stol tegniese strategieë in duidelik afgebaken skemas waarop handel keuses kan gebaseer wees tot 'n beter begrip van wat 'n suksesvolle tegniese strategie uitmaak of nie. Maar terwyl wat verwag is deesdae duideliker, die aard van die saak as 'n aktiwiteit waar risiko's is alomteenwoordige maak die toets van die sukses van 'n handel strategie 'n ingewikkelde en moeilike taak. In hierdie artikel, sal ons probeer om 'n paar van die basiese beginsels van die suksesvolle toets en evaluering van 'n handel strategie te bespreek. In plaas van die bespreking van die verskillende instrumente wat gebruik word deur handelaars, sal ons daarna streef om die geldigheid van die basiese benadering te bepaal om die toets van die tegniese metodes. Konstruksie van 'n tegniese strategie Maar in die eerste plek, wat is 'n tegniese strategie? 'N Tegniese strategie is 'n kombinasie van verskeie aanwysers en gereedskap wat daarop gemik is om uit te stryk die gyrations in pryse om aksie seine vir handelaars te genereer. Op sy basiese vlak, is handelaars gebruik van strategieë elke dag as hulle die markte te ontleed en te gaan koop en verkoop bestellings in ooreenstemming met hul ontledings. Deur die kombinasie van 'n prys aanwyser soos 'n lyn grafiek of kolomgrafiek, met 'n ossillator of 'n bewegende gemiddelde, ons het reeds 'n baie eenvoudige skema wat die bepaling van inskrywing / afrit punte sal voorsiening maak vir ons ambagte. Soos handelaars meer vaardig in tegniese ontleding, die neiging is teenoor die skepping van meer ingewikkeld skemas wat 'n groot aantal aanwysers kombineer om seine op te wek. Dit is nie baie moeilik om 'n tegniese strategie te bou. Die uiteenlopende keuse van aanwysers beskikbaar vir handelaars verseker dat diegene wat probeer om hulle te kombineer vir die afleiding skerper, meer akkurate seine nie nodig wyd en syd in die bereiking van daardie doel te soek. Om dit duidelik te illustreer, kom ons neem 'n blik op die volgende twee scenario's waar ons twee arbitrêre metodes waarmee ons wil hê dat die markte handel te dryf ontwikkel. Bogenoemde metode behels die gebruik van twee bewegende gemiddeldes, 'n 13-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), en 'n 50-tydperk SMA om seine van CROSSOVER genereer, terwyl die gebruik van die MACD te filter ekstreemwaardes waar skerp terugskrywings die risiko kan vervaag / beloon scenario vir verhandeling. Inderdaad, in hierdie lukraak gekies voorbeeld, sien ons dat ons skema goed presteer. Die inskrywing sein gegenereer word deur die 13/50 crossover op 12 Februarie te kenne gegee 'n incipient uurlikse tendens wat aan die gang gehou deur oorblywende bo die 13-uur SMA, totdat dit 'n tekort aan energie, wat saamval met die uiterste waarde geregistreer is op die MACD ossillator. Dit is duidelik dat ons eenvoudige metode is die opwekking van belowende resultate op hierdie eerste voorbeeld. Kom ons kyk 'n ander metode. In hierdie voorbeeld op dieselfde prys grafiek, waar ons die paraboliese Kong gebruik in kombinasie met 'n lang termyn weerstand lyn en Fibonacci uitbreiding vlakke ons waarneem dat die tempo was in ooreenstemming met die seine wat gegenereer word deur ons eenvoudige strategie. Sodra die prys bo die paraboliese Kong aanbeweeg 16 Februarie nag, die tempo het die prys bo die 61,8 Fibonacci uitbreiding vlak, en die tendens dan voortgegaan beweeg opwaarts tot die bereiking van 'n ander hoër weerstand vlak. Beide van hierdie gevalle wys dat hierdie eenvoudige kombinasie van basiese gereedskap suksesvol in die skep van 'n winsgewende handel strategie kan wees. Maar natuurlik, ons wil net een van die twee gebruik nie, want die toepassing van twee strategieë om dieselfde grafiek sal dikwels lei tot verwarrende uitkomste sonder genereer veel duidelikheid oor die risiko verhouding. Dit is hier waar die evaluering van 'n tegniese strategie sy kritieke aard verkry. Deur die toets van verskeie strategieë voor hulle aansoek doen, hoop ons om die beteres in plaas van hulle ontdek is ten gevolge van 'n string van die verlies van ambagte vind. Hoekom back testing kan nie nuttig wees Back testing van tegniese metodes in die lig van verlede pryse is die mees gewilde toets strategie onder tegniese handelaars. Daardie prys patrone herhaal hulself is 'n basiese beginsel van tegniese ontleding. Deur die interpretasie van hierdie beginsel impliseer dat die vorige prestasie van 'n handel strategie kan waarborg of ten minste te bekragtig sy opbrengs in die toekoms markte, back testing het ten doel om onkruid uit die minder winsgewende gereedskap en filtreer die mees belowende kinders om gebruik te word in die handel. Maar so lank as dit gewild, back testing gemaak 'n twyfelagtige instrument deur die chaotiese, en voortdurend veranderende aard van die markte. Nie net het die kwotasie verandering, maar selfs die reëls wat die kwotasie te definieer verander ook, om te verseker dat 'n metode geldig vandag nie baie nuttig na die verloop van 'n kort rukkie mag wees. Wanneer ons back testing 'n strategie, alles wat ons toets is sy doeltreffendheid in 'n toestand wat nooit weer kan herhaal word. Natuurlik, driehoeke, wimpels, breakouts voorkom al die tyd, maar die presiese opset van elk van hierdie patrone is anders genoeg is om die toepassing van die verlede handel keuses by elke enkele geval ongeldig. Back testing ignoreer ook die feit dat markskommelings is ewekansige. Terwyl tendense is baie meer voorspelbaar, korttermyn skommelinge, die kort spykers en in duie stort wat 'n deel van hulle is is ewekansige, wat beteken dat dit onmoontlik is om te voorspel waar hulle sal plaasvind op grond van vorige inligting. Die verhouding tussen die verlede en die hede skommelinge is so sterk soos dié tussen 'n muntstuk gooi vandag en een môre: daar is geen verhouding, met ander woorde. Evaluering van 'n tegniese strategie Ten spyte van die bogenoemde nadele, om verskeie redes te verseker dat back testing onder handelaars gewilde sal bly. Eerstens, die enigste konkrete data op grond waarvan evaluerings gemaak kan word is verskaf deur historiese pryse. In die afwesigheid van so 'n historiese data, sal handelaars voel asof hulle vroetel in die donker terwyl hy probeer om die waarde van 'n handel metode bepaal. Daarbenewens back testing is maklik om uit te voer. Op 'n redelik kragtige masjien wat dit neem 'n relatief kort tyd tot die sukses van 'n tegniese metode gebruik te maak van die deur die gewilde kartering pakkette verskaf gereedskap te toets. En vir handelaars, die sertifikaat van goedkeuring deur goeie back testing resultate is te kosbaar om te ignoreer. Ten slotte, die resultate van back testing is maklik om te verduidelik en te verstaan. Die data vir homself praat, en terwyl die tegniese strategie ondeursigtig oor hoe dit werk kan wees, die onmiskenbare teenwoordigheid van positiewe opbrengste oor die tydperk van toetsing oortuig baie om enige twyfel of onsekerheid oor die doeltreffendheid verontagsaam. So as ons besluit back testing in ag, terwyl die evaluering van handel metodes te neem, moet ons ten minste seker maak dat ons nie onsself te beperk tot 'n blote verklaring van die wins / verlies-verhouding, of die maksimum drawdown gegenereer op grond van historiese data. Daar is geen regverdiging dat die betroubaarheid van 'n strategie in die lig van back testing sal vertaal na betroubaarheid in die toekoms. Gevolglik moet suksesvolle studie van 'n strategie die nie-tegniese aspekte van die saak te betrek in sy berekeninge. Terwyl 'n stelsel kan aandui dat 'n bedryf moet begin, is daar geen waarborg dat die handelaar sal optree op die sein as gevolg van talle redes. Selfs al is die handel metode ten volle outomatiese, daar is niks om die handelaar te verhoed dat daar aan die parameters om die manier waarop dit werk ten einde 'n vermeende risiko uit te skakel, te bereik 'n groter wins, of net vir emosionele redes verander. So, moet die werklike toets 'n baie meer as 'n meganies-gegenereerde string nommers wat geen betekenis het glad in terme van winste of verliese behels. Statistiese analise, en 'n paar numeriese gereedskap, soos die z-telling. mag voordelig vir die begrip van die gedrag van 'n strategie wees. Terwyl hulle ons nie kan vertel hoe winsgewend die kombinasie sal wees in die toekoms, kan ons ten minste kry 'n begrip van die wins / verlies patrone wat deur dit, wat op sy beurt kan help hulle te neem in ons handel strategie. Hoe om 'n tegniese strategie gebruik Hierdie teks is meestal gemoeid met evaluering van tegniese strategieë, maar ons sal 'n paar idees oor die gebruik daarvan by te voeg ten einde ons doel beter te illustreer. Soos ons nou net genoem, is die beste manier om te toets 'n strategie om dit te gebruik in 'n lae hefboom, lae risiko situasies waar verliese bekostigbare en redelik moet wees. Om hierdie soort toetsing uit te voer, is dit duidelik dat ons 'n duidelike handel plan wat ook ons ​​toetsgrond sal moet hê, om so te praat. As, na 'n tydperk van back testing ons 'n paar vertroue dat 'n strategie is die opwekking van goeie opbrengste te verkry, is die volgende fase waarin dit in ons algehele handel plan in die lig van die risiko toleransie van ons portefeulje, en die sensitiwiteit van ons karakter te bemark uiterstes en wisselvalligheid. Daarna sal die beste plan sal wees om hefboom te verhoog, en verdubbel ons deposito elke keer wat ons in staat is om die grootte van ons rekening verdriedubbel deur suksesvolle en winsgewende bedrywe. Dit mag klink soos 'n baie, maar as 'n tegniese metode suksesvol is, en indien die opbrengs is, stem ooreen, dit moet nie so moeilik om te verdubbel of selfs verdriedubbel 'n rekening in die tyd van een of twee jaar. Wat meer is, ons is nie beperk tot die toets van 'n enkele strategie op hierdie manier. Dit is moontlik om verskeie toetse van miskien tien of meer tegniese strategieë in verskillende rekeninge met behulp van somme so klein as $ 10 uit te voer, ten einde hul sukses te meet. Deur hierdie soort toetsing, nie net sal ons kry werklike ervaring en begrip van die markte, maar ons gereedskap sal getoets word in 'n werklike markomgewing waar die risiko's en die beloning is sinvol en geloofwaardig is. Ons sal handel en toetsing op dieselfde tyd, met 'n minimale risiko en maksimum opbrengste in terme van die langtermyn winsgewendheid van ons rekening. Afsluiting Die oortuiging dat back testing kan help identifiseer strategieë met potensiaal is algemeen, maar dit is ongegronde deur bewyse of ervaring. Die beste manier om te toets 'n strategie is deur die toets van die werklike prestasie, wat beteken dat ons die werklike winste en verliese wat deur die gebruik van dit geregistreer is, in plaas van hipotetiese suksesse en mislukkings in die verlede situasies moet evalueer. Solank as wat die bedrae wat gebruik word vir hierdie doel is 'n klein en hefboom is sinvol, die verliese wat mag ontstaan ​​is bekostigbaar, en selfs raadsaam as deel van die leerproses: 'n handelaar moet sekerlik leer hoe om te verloor, as hy beplan om te hê enige kans om wins. In som, kan die beste en mees betroubare toets uitgevoer word in werklike marktoestande, deur werklike handelaars met die regte geld, waar die belonings en opbrengste lei die verliese en winste in die rekening. Daarbenewens sal geen bedrag van die toets bewys dat 'n tegniese kombinasie goed sal presteer in alle soortgelyke mark konfigurasies. Dit is 'n belangrike eienskap van die mark aksie wat soortgelyke presedente lei tot verskillende resultate, en as ons nie hierdie in gedagte hou, sal die voordele van die toets word ontken deur die illusies wat gegenereer word deur dit. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou.