Handel Met 'N Hoë Waarskynlikheid Van Sukses

Handel met 'n hoë waarskynlikheid van sukses In hierdie uitgawe, ons neem 'n blik op die status van ons bestaande SP 500 (SPX) gevallestudie, en ons kyk na hoe maklik dit is om handel te dryf met 'n hoë waarskynlikheid van sukses. Die doel van hierdie artikel is slegs vir onderwys, ons moedig dat jy hierdie handel volg op papier of deur middel van 'n virtuele rekening - geen werklike geld. Ons sal ons onderwysstelsel fokus op die handel met aandele-opsies. Ons onderwys materiaal is gefokus op die Amerikaanse aandele. In hierdie artikel bespreek ons ​​hoe om handel te dryf met 'n hoë waarskynlikheid van sukses met behulp van ons oorspronklike gevallestudie hier gepos. waarin ons in 'n bedryf aangegaan vir 'n opvoedkundige gevallestudie oor die SPX met 'n waarskynlikheid 95% van sukses, en 'n verwagte opbrengskoers van 16% in 9 dae, byna 2% ROI per dag WOW! Hier is die oorspronklike risiko grafiek, 'n blik op die grafiek hieronder, Verkoop 10 X Oktober (WK4) 1775 Put Koop 10 X Oktober (WK4) 1770 Put Soos genoem in die oorspronklike post, die handel winste so lank as wat die SP 500 (SPX) bly bo die 1775 gebied of daar omtrent deur opsies vervaldatum wat vir hierdie opsies is om die draai (24-Okt-2014). Kom ons neem 'n blik op die huidige risiko grafiek van hierdie posisie. Van die grafiek hierbo, kan jy sien dat ons 1775 is nou net onder die 2 standaardafwyking skuif, in vergelyking met voorheen by die ingang van die handel, die vlak was by die 1.5 standaardafwyking vlak kliek op hierdie skakel na die oorspronklike post gelees om beter te verstaan ​​waarom die standaardafwykings is belangrik. Ten tyde van die inskrywing 15 Oktober 2014, die opsies pryse was soos volg: Jy kan sien dat ons gelyktydig verkoop die SPX Oktober (WK4) 1775 Sit vir $ 11,35 en gekoop die SPX Oktober (WK4) 1770 Sit vir $ 10,65 te gebruik as beskerming wat almal word in die oorspronklike post. Dit het ons toegelaat om te neem in 'n krediet van $ 70 per kontrak, soos jy kan sien het ons 10 kontakte verhandel dus die ontvang vir hierdie handel premie is $ 700. Die huidige opsies pryse vir die bogenoemde posisie soos op die mark sluit op 17 Oktober 2014 is soos volg: As ons hierdie posisie wat ons nodig het om die teenoorgestelde van wat ons gedoen het by inskrywing te doen sluit, moet ons terug te koop die 1775 verkoopopsie verkoop en verkoop die 1770 verkoopopsie ons gekoop. As gevolg van die huidige hoë wisselvalligheid in die mark, is daar 'n wye bod / vra versprei as wat jy hierbo kan sien in die opsies pryse. Ons sal die middelpunt ook bekend as die model kwotasie te gebruik om die pryse waarteen ons ons posisie kan toemaak skat, die meeste opsies platforms gebruik 'n soortgelyke model om die prys van opsies te skat. As ons ons posisie vandag sluit, sal ons terug te koop van ons 1775 verkoopopsies vir ongeveer $ 2,55 (oorspronklik verkoop vir 11,35), en ons sal ons 1770 verkoopopsies te verkoop vir $ 2,20 (oorspronklik gekoop vir 10.65). Netting 'n totale kredietwaarde van $ 350 wat nie sleg vir 'n 2 dag 'n hoë waarskynlikheid handel. Daar is egter geen rede om hierdie handel op hierdie punt sluit in tyd, as iemand nie wil te sluit in die huidige winste en loop weg. Daar is 7 dae in die res in die handel, waartydens die opsies vinnig sal verval insluitend die naweek :), en so lank as wat SPX bly bo die vlak 1775, hierdie handel is in 'n goeie toestand veral as SPX effens en dus die gestyg 1775 verkoopopsie ons verkoop het 'n 95% waarskynlikheid van verval waardeloos wat ons toelaat om potensieel hou die totale premie oorspronklik met hierdie posisie. So, is daar 'n manier om die huidige risiko op die tafel ($ 4300) te verminder, potensieel verhoog of uitsluiting in winste die enigste rede waarom ek sal 'n aanpassing te doen. Noudat die SPX effens gestyg, dit kan beteken dat daar 'n vraag na call opsies, kan sien of dit die moeite werd te verkoop call opsies (weer met die beskerming van die kursus). Kom ons neem 'n blik op die huidige grafiek van die SP 500 (SPX) aan die einde van die mark sluit op 17 Oktober 2014. Soos reeds genoem in my oorspronklike post. om handel te dryf met 'n hoë waarskynlikheid van sukses, by die verkoop van 'n opsie (altyd met beskerming so gou sal verduidelik) moet ons verseker dat daar 'n hoë waarskynlikheid van daardie opsie verval waardeloos wat ons toelaat om die hele premie ingesamel hou. A 1.5 standaardafwyking skuif opwaarts in die SP 500 (SPX) sou wees om die 1955, 1960 gebied. Daarom kan ons kyk na 'n koopopsie verkoop teen een van hierdie vlakke en gelyktydig te koop 'n hoër staking oproep opsie vir beskerming in geval SPX styg dramaties. (Soortgelyk aan die manier waarop ons gebou ons sit krediet verspreiding in die oorspronklike boodskap). Ons kan sien uit die bogenoemde prys aksie van SPX, daar is nog 'n goeie vlak van weerstand voor SPX die vlak 1955 bereik. Daar is die vorige spilpunt lae van die 7 Augustus om die vlak 1904 (gekenmerk deur die horisontale geel lyn), wat saamval met die 200 dae - bewegende gemiddelde as aangedui deur die donker rooi lyn, sowel as die 30 dae bewegende gemiddelde as aangedui deur die groen lyn. Die 21 dae bewegende gemiddelde (wit lyn) sal ook optree as weerstand moet SPX voortgaan om te styg. Gegewe die verskillende weerstand vlakke moontlik voorkoming SPX bereik van die vlak 1955, kan hierdie vlak 'n goeie area om 'n koopopsie verkoop (met beskerming soos hierbo genoem) wees. As ons ons huidige SPX handel te voeg op 'n oproep krediet verspreiding te pas, sal die handel so iets sien: Hierdie aanpassing bring in 'n ekstra $ 170 van krediet en dus potensiële wins, moet SPX bly tussen $ 1775 $ 1955 binne die volgende 7 dae. Die risiko is sodoende ook verminder word deur dieselfde. Hierdie strategie staan ​​bekend as 'n yster Condor. Ons het nou 4 bene in die handel soos hieronder getoon. Twee bene (opsies) as gemerk met die groen grens vir ons oorspronklike posisie, en twee bykomende bene (opsies) as gemerk met die blou grens as ons huidige aanpassing. Ons kan in werklikheid ook kyk na die bestaande verkoopopsie verspreiding vervat sluit in hierdie 4-been handel en verkoop 'n ander put-opsie versprei effens hoër inline met 'n soortgelyke risiko parameters soos in die oorspronklike post. hierdie metode staan ​​bekend as oprol ons sit versprei as 'n aanpassing. Die verkoop van die 1800/1795 (beskermende sit) Plaas verspreiding bring in 'n totale kredietwaarde van $ 800, soos hieronder getoon. Die 1800 beklee is naby aan die 2 standaardafwyking af beweeg in SPX, wat beteken dat die verkoopopsie 1800 het naby aan 'n waarskynlikheid van verval waardeloos, wat ons toelaat om die hele premie ingesamel, wat in hierdie geval is $ 800 te hou 95%. Die vakbond sal soos volg lyk: Dit handel sou baat dit SPX bly onder 1995 en bo 1800 binne die volgende 7 dae, wat ons toelaat om die totale premie van $ 1320 te behou, wat lei tot 'n opbrengs van die belegging van meer as 35% in net 9 dae, byna 'n opbrengs van 4% per dag ongelooflik! met 'n hoë waarskynlikheid van sukses! Die $ 1,320 premie is saamgestel deur die $ 520 ontvang vir die oproep krediet verspreiding en $ 800 ontvang vir die put krediet verspreiding, met 'n huidige wins van $ 350 van ons oorspronklike sit krediet verspreiding. Let daarop dat nie een van hierdie wins is toegesluit in, ons totale risiko op hierdie handel is $ 3680, as daar is 7 dae in die res in die handel en SPX kan gaan in enige rigting op / af, insluitende buite ons reeks lei tot beduidende verliese. Dit is beslis 'n gevorderde strategie wat deurlopende monitering en bewustheid van hoe om verdere aanpassings te maak indien nodig vereis. Die ander saak sou ek met hierdie posisie het, is dat die boonste grens (die oproep verspreiding) is maar net bokant die 1 standaardafwyking skuif, kan dit gee ons 'n bietjie moeite, dus sou 'n mens nodig het om hierdie handel nou miskien monitor, selfs tydens die mark uur (intra-dag). Dit is dit vir hierdie uitgawe het ons 'n baie gedek. Onthou hierdie materiaal is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik. Indien u enige vrae of kommentaar het, voel vry om dit onder voeg. Alle kommentaar moet goedgekeur word, oor die algemeen sigbaar binne 24 uur, tensy onvanpas beskou. Bly ingeskakel vir die volgende uitgawe, Tot jou sukses. Kopiereg © 2014 opsies-handel-strategieë, lees asseblief ons disclaimer